Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Αποτελεσματικό Risk Management

Διαχείριση με επαγρύπνηση και επιτήρηση των επιπέδων κινδύνου

Ο σκοπός της λειτουργίας της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων είναι η δημιουργία του απόλυτου πλαισίου προστασίας του επενδυτή και απόδοσης της επένδυσής του. Αναλυτικά, η μονάδα έχει αναλάβει να θεσπίζει και να εφαρμόζει πολιτικές, διαδικασίες και ρυθμίσεις που συμβάλλουν στα παρακάτω: 

  • Εντοπισμός κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της Εταιρίας
  • Διαχείριση κινδύνων που προκύπτουν από τις επενδύσεις που διενεργούνται για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ
  • Διαμόρφωση αποδεκτών επιπέδων κίνδυνων κατά τη διαχείριση χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ, κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της διαχείρισης χαρτοφυλακίων λοιπων πελατών και της παροχής επενδυτικών συμβουλών
  • Αποτελεσματική Αντιμετώπιση κρίσεων και  εκτάκτων παθολογικών καταστάσεων
  • Έλεγχος του τρόπου υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για λόγους επάρκειας των κεφαλαίων της εταιρίας

Προκειμένου να αξιολογηθεί η έκθεση των χαρτοφυλακίων σε κινδύνους αγοράς, ρευστότητας, αντισυμβαλλομένου και λειτουργικούς κινδύνους, η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων ακολουθεί συγκεκριμένες πολιτικές σε όλες τις φάσεις της επενδυτικής διαδικασίας, όπως: 

  • Καθημερινή επιτήρηση του επενδυτικού σύμπαντος των χαρτοφυλακίων (ποιότητα, συγκέντρωση και παρακολούθηση από τους αναλυτές μας)
  • Έγκαιρη και έγκυρη αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν τα χαρτοφυλάκια
  • Αξιόπιστη παρακολούθηση και συστηματικός υπολογισμός του επιπέδου ρίσκου των χαρτοφυλακίων των πελατών
  • Διαχείριση του ρίσκου στα επίπεδα των επενδυτικών προφίλ των πελατών
  • Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων (stress tests) και ανάλυση σεναρίων για την αντιμετώπιση κινδύνων από πιθανές μεταβολές της αγοράς
  • Τακτικοί αναδρομικοί έλεγχοι (back tests) που επαναξιολογούν την καταλληλότητα των ρυθμίσεων μέτρησης κινδύνων