Διαχείριση με επαγρύπνηση και επιτήρηση των επιπέδων κινδύνου
Ο σκοπός της λειτουργίας της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων είναι η δημιουργία του απόλυτου πλαισίου προστασίας του επενδυτή και απόδοσης της επένδυσής του. Αναλυτικά, η μονάδα έχει αναλάβει να θεσπίζει και να εφαρμόζει πολιτικές, διαδικασίες και ρυθμίσεις που συμβάλλουν στα παρακάτω:
- Εντοπισμός κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της Εταιρίας
- Διαχείριση κινδύνων που προκύπτουν από τις επενδύσεις που διενεργούνται για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ
- Διαμόρφωση αποδεκτών επιπέδων κίνδυνων κατά τη διαχείριση χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ, κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της διαχείρισης χαρτοφυλακίων λοιπων πελατών και της παροχής επενδυτικών συμβουλών
- Αποτελεσματική Αντιμετώπιση κρίσεων και εκτάκτων παθολογικών καταστάσεων
Προκειμένου να αξιολογηθεί η έκθεση των χαρτοφυλακίων σε κινδύνους αγοράς, ρευστότητας, αντισυμβαλλομένου και λειτουργικούς κινδύνους, η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων ακολουθεί συγκεκριμένες πολιτικές σε όλες τις φάσεις της επενδυτικής διαδικασίας, όπως:
-
Καθημερινή επιτήρηση του επενδυτικού σύμπαντος των χαρτοφυλακίων
-
Έγκαιρη και έγκυρη αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν τα χαρτοφυλάκια
-
Αξιόπιστη παρακολούθηση και συστηματικός υπολογισμός του επιπέδου ρίσκου των χαρτοφυλακίων των πελατών
-
Διαχείριση του ρίσκου στα επίπεδα των επενδυτικών προφίλ των πελατών
-
Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων (stress tests) και ανάλυση σεναρίων για την αντιμετώπιση κινδύνων από πιθανές μεταβολές της αγοράς
-
Τακτικοί αναδρομικοί έλεγχοι (back tests) που επαναξιολογούν την καταλληλότητα των ρυθμίσεων μέτρησης κινδύνων